Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym

Maria Czech

Liczba stron: 224

Więcej informacji

Opis publikacji Informacje Autorzy Opinie

Opis publikacji

Książka podejmuje problem rozwoju rynku credit default swap, jego funkcjonowania oraz rozpoznania czynników wpływających na zmiany spreadów średnioterminowych CDS. W książce wykazano, że średnioterminowe CDS są instrumentami wielofunkcyjnymi, znajdującymi zastosowanie nie tylko w instytucjach finansowych, ale również w przedsiębiorstwach niefinansowych, a pośrednio nawet mogą być użyteczne dla inwestorów indywidualnych i innych obserwatorów rynku finansowego. Dostarczają bowiem wiedzy na temat globalnych procesów makroekonomicznych i kondycji finansowej poszczególnych państw.

Informacje

Wydawnictwo: Difin

Difin jest wydawnictwem zajmującym się publikacją literatury fachowej i specjalistycznej. Swoją ofertę adresuje zarówno do profesjonalistów (mogących w ten sposób poszerzyć lub utrwalić swoją wiedzę), jak i do osób, które są jeszcze na etapie nauki i przygotowywania do wykonywania zawodu (podręczniki akademickie oraz dla szkół ponadgimnazjalnych).

Rok publikacji: 2019

Liczba stron: 224

Okładka: miękka

Format:

Towar w kategorii: Giełda, Finanse, Giełda i pieniądz

Wersja publikacji: Książka papier

ISBN: 9788380850132

Kod towaru: 12437601644KS

Autorzy

Maria Czech

Opinie

Brak opinii o tym produkcie.

Kup tę książkę w wersji Książka dostępna w różnych formatach Przewodnik po formatach

Dlaczego Profinfo.pl?

Ponad 10 tys. tytułów

Darmowa dostawa już od 150zł

Czat online z konsultantem

Promocyjne ceny i rabaty

Sprawna realizacja zamówienia

Dostęp do ebooka w 5 minut

Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym

Credit default swap w transakcjach średnioterminowych na globalnym rynku finansowym

Opis publikacji

Informacje

Autorzy

Opinie

Ostatnio oglądane produkty

Produkty z tej samej kategorii