Facebook

banner_strefa_aplikanta_1920x60_k1.jpg [36.54 KB]

Kategorie
Kategorie
Strefa Aplikanta
Promocja dnia
Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii, Małgorzata Doman
-10%
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź
Książka
Bestseller
Nowość
Zapowiedź

Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej

Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności.

Produkty z promocji znikają w błyskawicznym tempie. Pospiesz się jeśli nie chcesz przegapić niższej ceny!
smarteca

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość!

Teraz nasze e-booki możesz czytać w bezpłatnej aplikacji. Dowiedz się więcej

Dodaj do koszyka
44,10 44,10
Cena regularna: 49,00
49,00
0,00
PROMOCJA RABAT -10 %
Idź do koszyka
Wartość koszyka zostanie przeliczona na złotówki.
Your order will be calculated into Polish currency (ZŁ).
Produkt został dodany do schowka Idź do schowka
Produkt archiwalny Chwilowo niedostępny
Sprawdź podobne
Darmowa dostawa
Druk na życzenie: 6 dni

Opis publikacji


Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

  • Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
  • Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe)
  • Szacowanie wartości zagrożonej (VaR)
  • Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
  • Mode...


Ekonometria finansowa, włączana zarówno do finansów, jak i ekonometrii, zajmuje się głównie modelowaniem rynków finansowych. Jej gwałtowny rozwój związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe metody prognozowania zmienności cen instrumentów finansowych i zależności warunkowych pomiędzy ich stopami zwrotu. Metody te są niezbędne dla praktyków wyceniających instrumenty pochodne i szacujących ryzyko inwestycji finansowych.
Przystępna forma wykładu wsparta dużą liczbą przykładów modelowania rzeczywistych szeregów z polskiego rynku finansowego umożliwi czytelnikowi zdobycie i utrwalenie konkretnych praktycznych umiejętności m.in. w następujących obszarach tematycznych:

    • Analiza zależności liniowych w finansowych szeregach czasowych
    • Modele zmienności cen instrumentów finansowych (GARCH, SV, przełącznikowe)
    • Szacowanie wartości zagrożonej (VaR)
    • Regresja kwantylowa (modele CAViaR)
    • Modele dynamiki zależności warunkowych (BEKK, DCC, O-GARCH)

Adresaci:

Książka jest przewodnikiem po problemach i metodach ekonometrii finansowej

      dla studentów studiów dowolnego stopnia na kierunkach ekonomicznych i matematycznych. Jest także cenną pozycją dla praktyków w instytucjach finansowych i dla osób zainteresowanych modelowaniem i prognozowaniem finansowych szeregów czasowych.



Autorzy książki są specjalistami z zakresu ekonometrii finansowej.

      Dr hab. Małgorzata Doman pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Dr hab. Ryszard Doman jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki,



Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->

RozwińZwiń

Autorzy

Rozwiń Zwiń

Małgorzata Doman

Dr hab. Małgorzata Doman - pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Matematyki Stosowanej na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Ryszard Doman

Dr hab. Ryszard Doman - jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Pracowni Ekonometrii Finansowej na Wydziale Matematyki i Informatyki

Spis treści

Rozwiń Zwiń

Opinie (0)

Aby dodać opinię, zaloguj się lub załóż konto

Kupując w profinfo zyskujesz

Gwarancja najlepszej ceny
Gwarancję najlepszej ceny
Darmowa dostawa już od 50 zł
Darmową dostawę już od 100 zł
Pomoc konsultanta na infolinii
Pomoc konsultanta na infolinii
Promocyjne ceny i rabaty
Promocyjne ceny i rabaty
Sprawna realizacja zamówienia
Sprawną realizację zamówienia

Pomyśl o dodaniu do koszyka

Ostatnio oglądane produkty